Основы свинговой (долгосрочной) торговли. Часть 3.

Сергей Беляев

Вычисление цвета следующей недельной свечи по индикатору «средние линии EMA».

Работа с индикатором производится только когда на последнем прогоне быстрая и медленная линии индикатора ADXR имеют верхнее направление.

Одним из наиболее используемых индикаторов являются "средние линии". Различают простые, взвешенные и экспоненциальные средние. Это индикаторы, следующие за трендом. При наличии тренда они работают хорошо (имеют высокую вероятность). Однако примерно 70 % времени цена движется в боковом канале. При такой работе индикатор "средние линии" даёт много ложных сигналов (имеет маленькую вероятность).

В предлагаемой торговой системе используются экспоненциальные средние линии (ЕМА). Это единственный индикатор в системе, параметры которого зависят от рассматриваемого временного интервала. С целью повышения информативности индикатора на длинном временном интервале, для индикатора целесообразней выбирать короткие периоды средних линий. (5/8/13/21). Если брать большие периоды средних линий 34/55/89, то они редко будут давать значимую информацию. При использовании периодов 5/8/13 на коротком временном интервале (1 час, 15 минут, 10 минут, 5 минут) получается больше сигналов, однако среди них много ложных. Для повышения надёжности сигналов на коротком временном интервале, увеличивают период средних. Так, для пятиминутных графиков оптимальными будут периоды 8/13/21. Чем короче используемый временной интервал, тем больше должен быть период средних линий.

Алгоритм построения средних линий (выполняет машина).

При построении средней линии (например, с периодом 5) берутся пять последних свечей (включая последнюю закрывшуюся), находится среднее арифметическое их цены закрытия, и эта точка характеризует последнюю закрывшуюся свечу. Далее алгоритм повторяется, но в расчёте участвуют последние пять свечей без первой свечи и т. д. Так осуществляется построение простой средней линии. Для повышения информативности выборки вводятся взвешивающие коэффициенты (k1>k2>k3>k4>k5). Если коэффициенты убывают по линейному закону, то получаются взвешенные простые средние линии. Если коэффициенты убывают по экспоненциальному закону (когда наиболее весомой должна быть свеча, ближайшая к текущему времени), то получаются экспоненциальные взвешенные средние линии (ЕМА). В предлагаемой торговой системе при работе по месячным (М), недельным (W) и дневным (D) графикам используются периоды 1/5/8/13/21.

Приняты следующие обозначения для средних линий:

черный цвет - 1 средняя линия (ЕМА);
белый цвет - 5 средняя линия (ЕМА);
синий цвет - 8 средняя линия (ЕМА);
желтый цвет - 13 средняя линия (ЕМА);
коричневый цвет - 21 средняя линия (ЕМА).

За цвет тела отвечают следующие средние линии 8/13/21. Находят пять свойств на последнем прогоне (при их наличии) и путём простого логического сложения определяется предполагаемое направление движения индикатора, а значит и цены на следующую свечу. Длину расчётной свечи при помощи индикатора "средние линии", рассчитать не возможно. За это отвечают другие индикаторы, описанные в разделе о точках разворота.

Свойства (всего пять).

1. Положение средних линий относительно друг друга на последней закрывшейся свече.

Если 13 средняя линия выше 8 средней линии, то сигнал нижней работы (рис. 3).
Если 13 средняя линия ниже 8 средней линии, то сигнал верхней работы (рис. 2).
21 средняя линия усиливает или ослабляет эти сигналы.

При наличии сигнала верхней работы 21 средняя линия находясь ниже данного сигнала, усиливает его, находясь выше данного сигнала, ослабляет его.

При наличии сигнала нижней работы 21 средняя линия, находясь ниже данного сигнала, ослабляет его, находясь выше данного сигнала, усиливает его.

Если 13 средняя линия выше 8 средней линии, а 21 средняя линия находится между ними, то сигнал нижней работы ослабляется (рис. 4).

Если 13 средняя линия ниже 8 средней линии, а 21 средняя линия находится между ними, то сигнал верхней работы ослабляется (рис. 5).

2. Пересечение 8 средней линии и 13 средней линии на последнем прогоне.

8 средняя линия, идущая вверх, пересекает снизу вверх 13 среднюю линию, идущую вверх, - сигнал верхней работы (рис. 6).

8 средняя линия, идущая вверх, пересекает сверху вниз 13 среднюю линию, идущую вверх, - сигнал нижней работы (рис. 7).

8 средняя линия, идущая вниз, пересекает сверху вниз 13 среднюю линию, идущую вниз, - сигнал нижней работы (рис. 8).

8 средняя линия, идущая вниз, пересекает снизу вверх 13 среднюю линию, идущую вниз, - сигнал верхней работы (рис. 9).

21 средняя линия усиливает или ослабляет этот сигнал.

При наличии сигнала верхней работы 21 средняя линия, находясь ниже данного сигнала, усиливает его, находясь выше данного сигнала, ослабляет его.

3. Соответствие направления движения ценовой линии (1 средней линии, построенной по закрытиям свечей) и направления движения 8 средней линии ЕМА на последнем прогоне.

При движении цены вниз (1 средней линии, построенной по закрытиям свечей) (рис. 10А):

если индикатор 8 средняя линия ЕМА направлена вниз, то это не информативно;
если индикатор 8 средняя линия ЕМА направлена вверх, то появляется свойство несоответствия движения ценовой линии и индикатора, имеющее направление по движению индикатора на последнем прогоне, т.е. вверх.

При движении цены вверх (1 средней линии, построенной по закрытиям свечей) (рис. 10Б):

Если индикатор 8 средняя линия ЕМА направлен вверх, то это не информативно;
если индикатор 8 средняя линия ЕМА направлен вниз, то появляется свойство не соответствия движения ценовой линии и индикатора, имеющее направление по движению индикатора на последнем прогоне, т.е. вниз.

4. «Тяжёлый график»:

при расчёте дня - это график недели;
при расчёте недели - это график месяца;
у месяца нет тяжёлого графика.

5. Внешние факторы:

касание цены линий сопротивления/ поддержки;
исторические уровни поддержки / сопротивления;
линии Боллинджера (подстроечные);
линии Боллинджера (зоны перекупленности / перепроданности);
уровни Фибоначчи;
анализ свечных фигур;
фигуры разворота на цене (треугольник, флаг, вымпел, клин, двойная вершина, двойное основание);
фрактальные уровни;

Решение по пятому свойству принимается при совпадении сигналов хотя бы от трех из перечисленных инструментов.

Пример расчёта следующей свечи по средним линиям (ЕМА).

Проанализируем данные дневного графика на 20.04.2004 года (на вторник). Последняя закрывшаяся свеча представляет собой черный волчок. Имеем следующую картину по средним линиям (ЕМА) на последнем прогоне:

21 ср. (↓) > 13 ср. (↓) > 8 ср. (↓) > 1 ср. (↑) > 5 ср. (↑).

За тело отвечают следующие средние линии (ЕМА) - 8/13/21.

Свойства для определения цвета тела следующей свечи:

21ср. > 13ср. > 8ср. - сигнал сильной нижней работы.
Пересечения 8 средней линии и 13 средней линии нет.
На последнем прогоне 1 средняя (ценовая) линия идет вверх, 8 средняя линия идёт вниз. Есть несоответствие движения цены и движения индикатора на последнем прогоне. У 8 средней линии появляется свойство нижней работы.
"Тяжёлый график" (неделя) на этот день дал нижнюю тенденцию (в данном примере, как определить недельную тенденцию на данный день, не рассматривается).
Внешние факторы здесь отсутствуют.

Итог: логическое сложение пяти свойств дает сигнал вниз, а значит, следующая свеча будет иметь черный сценарий развития и первый хвост у этой свечи будет верхним (будет ли он или нет, покажет расчёт первого хвоста).

Свойства для определения верхнего хвоста следующей свечи на последнем прогоне:

8 средняя линия выше 5 средней линии - сигнал нижней работы.
Пересечения 8 средней линии и 5 средней линии нет - свойства нет.
1 средняя линия идёт вверх, 5 средняя линия идёт вверх - свойства нет.
1 средняя линия идёт вверх, 8 средняя линия идёт вниз - сигнал нижней работы.
1 средняя линия, идущая вверх, на последнем прогоне пересекает 5 среднюю линию, идущую вверх, снизу вверх - сигнал верхней работы. Но 1 средняя линия закрылась в нейтральной зоне, в которой все полученные сигналы ослабляются. Значит вместо сильного сигнала вверх, получаем слабый сигнал.

Логическое сложение дает нижнюю работу, значит, следующая расчётная чёрная свеча будет без верхнего хвоста, и можно сразу искать точку входа вниз.

Условные обозначение на рисунке: